Estratégia de negociação de impulso de séries temporais e amplificação de autocorrelação

Estratégia de negociação de impulso da série de tempo e amplificação de autocorrelação
Este artigo assume os processos estacionários gerais para os preços e obtém a função de autocorrelação para uma regra de negociação de média móvel global (MA) para investigar por que essa regra é usada. O resultado mostra que a regra do MA é popular porque pode identificar o ímpeto do preço e é uma maneira simples de rastrear e explorar a estrutura de autocorrelação de preços sem necessariamente conhecer sua estrutura precisa. Nós nos concentramos em analisar o impacto do impulso dos preços sobre a rentabilidade da regra do MA porque o efeito do impulso do preço tende a ser mais forte e mais persistente do que o efeito de impulso de retorno.
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Estratégia de negociação de impulso de séries temporais e amplificação de autocorrelação.
Resumo: Este artigo investiga por que as regras de negociação geral da Moeda em Movimento (MA) são amplamente utilizadas por analistas técnicos e outros. Assumimos processos estacionários gerais para os preços e derivamos a função de autocorrelação para uma regra de negociação MA. Com base em nossos resultados, conjectamos que a ampliação da autocorrelação é uma das razões pelas quais essas regras comerciais são populares. Usando resultados simulados, mostramos que a regra do MA pode ser popular porque pode identificar o ímpeto dos preços e é uma maneira simples de avaliar e explorar a estrutura de autocorrelação de preços sem necessariamente conhecer sua estrutura precisa. Este documento, em seguida, fornece evidências empíricas de amplificação de autocorrelação usando dados de preços diários de 15 anos para 11 principais índices de ações internacionais.
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Estratégia de negociação de impulso de séries temporais e amplificação de autocorrelação.
Abstrato.
Este artigo investiga por que as regras de negociação geral da Moeda Mover (MA) são amplamente utilizadas por analistas técnicos e outros. Assumimos processos estacionários gerais para os preços e derivamos a função de autocorrelação para uma regra de negociação MA. Com base em nossos resultados, conjectamos que a ampliação da autocorrelação é uma das razões pelas quais essas regras comerciais são populares. Usando resultados simulados, mostramos que a regra do MA pode ser popular porque pode identificar o ímpeto dos preços e é uma maneira simples de avaliar e explorar a estrutura de autocorrelação de preços sem necessariamente conhecer sua estrutura precisa. Este documento, em seguida, fornece evidências empíricas de amplificação de autocorrelação usando dados de preços diários de 15 anos para 11 principais índices de ações internacionais.
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Volume (Ano): 15 (2018)
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Andrew Lo & Harry Mamaysky e Jiang Wang, 1999. "Fundamentos da Análise Técnica: Algoritmos Computacionais, Inferência Estatística e Implementação Empírica", Computação em Economia e Finanças 1999 402, Society for Computational Economics. Andrew W. Lo & Harry Mamaysky e Jiang Wang, 2000. "Fundamentos da Análise Técnica: Algoritmos Computacionais, Inferência Estatística e Implementação Empírica", NBER Working Papers 7613, National Bureau of Economic Research, Inc. K. Geert Rouwenhorst, 1998. "International Momentum Strategies", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 53 (1), páginas 267-284, 02.
K. Rouwenhorst, 1996. "International Momentum Strategies", Yale School of Management Working Papers ysm36, Yale School of Management, revisado 01 de fevereiro de 2008. Menkhoff, Lukas & Sarno, Lucio & Schmeling, Maik & Schrimpf, Andreas, 2018. "Moeda estratégias de impulso ", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 106 (3), páginas 660-684.
Lukas Menkhoff e Lucio Sarno e Maik Schmeling e Andreas Schrimpf, 2018. "Estratégias de Momento de Moeda", Documentos de Trabalho BIS 366, Banco de Pagamentos Internacionais. Menkhoff, Lukas & Sarno, Lucio & Schmeling, Maik & Schrimpf, Andreas, 2018. "Estratégias de Momento de Moeda", Documentos de Discussão CEPR 8747, C. E.P. R. Documentos de discussão. Lukas Menkhoff e Lucio Sarno e Maik Schmeling e Andreas Schrimpf, 2018. "Estratégias de Momento de Moedas", Série de Documentos de Trabalho 09_12, Centro de Análise Econômica de Rimini. Chiarella, Carl & He, Xue-Zhong & Hommes, Cars, 2006. "Uma análise dinâmica das regras da média móvel", Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 30 (9-10), páginas 1729-1753.
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Brock, W. & Lakonishok, J. & Lebaron, B., 1991. "Regras de negociação técnicas simples e as propriedades estocásticas dos retornos de estoque", Working papers 90-22, Wisconsin Madison - Social Systems. Fong, Wai Mun & Yong, Lawrence H. M., 2005. "Persistindo tendências: regras de negociação de negociação móvel recursiva e ações da internet", Journal of Empirical Finance, Elsevier, vol. 12 (1), páginas 43-76, janeiro. Laura Xiaolei Liu e Lu Zhang, 2008. "Lucros de Momentum, Preços de Fator e Risco Macroeconômico", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 21 (6), páginas 2417-2448, novembro. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)
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Estratégia de Negociação Momentum da Série de Tempo e Amplificação de Autocorrelação.
Abstrato.
Este artigo assume os processos estacionários gerais para os preços e obtém a função de autocorrelação para uma regra de negociação de média móvel global (MA) para investigar por que essa regra é usada. O resultado mostra que a regra do MA é popular porque pode identificar o ímpeto do preço e é uma maneira simples de rastrear e explorar a estrutura de autocorrelação de preços sem necessariamente conhecer sua estrutura precisa. Nós nos concentramos em analisar o impacto do impulso dos preços sobre a rentabilidade da regra do MA porque o efeito do impulso do preço tende a ser mais forte e mais persistente do que o efeito de impulso de retorno.
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Jonathan Lewellen & Stefan Nagel e Jay Shanken, 2006. "Uma avaliação escéptica de testes de preços de ativos", documentos de trabalho NBER 12360, National Bureau of Economic Research, Inc. Menkhoff, Lukas, 2018. "O uso de análises técnicas por gestores de fundos : Evidência internacional, "Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 34 (11), páginas 2573-2586, novembro.
Menkhoff, Lukas, 2018. "O uso da análise técnica por gestores de fundos: evidências internacionais", Hannover Economic Papers (HEP) dp-446, Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Sadka, Ronnie, 2006. "Momentum e pós-lucro-anúncio anormalidades de deriva: O papel do risco de liquidez", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 80 (2), páginas 309-349, maio. Andrew W. Lo e Harry Mamaysky e Jiang Wang, 2000. "Fundamentos da Análise Técnica: Algoritmos Computacionais, Inferência Estatística e Implementação Empírica", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 55 (4), páginas 1705-1770, agosto.
Andrew Lo & Harry Mamaysky e Jiang Wang, 1999. "Fundamentos da Análise Técnica: Algoritmos Computacionais, Inferência Estatística e Implementação Empírica", Computação em Economia e Finanças 1999 402, Society for Computational Economics. Andrew W. Lo & Harry Mamaysky e Jiang Wang, 2000. "Fundamentos da Análise Técnica: Algoritmos Computacionais, Inferência Estatística e Implementação Empírica", NBER Working Papers 7613, National Bureau of Economic Research, Inc. Harrison Hong & Jeremy C. Stein , 1999. "Uma Teoria Unificada de Underreaction, Momentum Trading e Overreaction in Asset Markets", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 54 (6), páginas 2143-2184, dezembro.
Harrison Hong & Jeremy C. Stein, 1997. "Uma Teoria Unificada de Underreaction, Momentum Trading e Overreaction in Asset Markets", NBER Working Papers 6324, National Bureau of Economic Research, Inc. Grinblatt, Mark & ​​Moskowitz, Tobias J., 2004 "Previsão dos movimentos dos preços das ações dos retornos passados: o papel da consistência e da venda de perda de impostos", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 71 (3), páginas 541-579, março. Kewei Hou & G. Andrew Karolyi e Bong-Chan Kho, 2018. "O que os fatores geram retornos globais das ações?", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 24 (8), páginas 2527-2574.
Hou, Kewei & Karolyi, G. Andrew & Kho, Bong Chan, 2006. "O que os fatores geram retornos globais das ações", Working Paper Series 2006-9, Ohio State University, Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics. Menkhoff, Lukas & Sarno, Lucio & Schmeling, Maik & Schrimpf, Andreas, 2018. "Estratégias de impulso monetário", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 106 (3), páginas 660-684.
Lukas Menkhoff e Lucio Sarno e Maik Schmeling e Andreas Schrimpf, 2018. "Estratégias de Momento de Moeda", Documentos de Trabalho BIS 366, Banco de Pagamentos Internacionais. Menkhoff, Lukas & Sarno, Lucio & Schmeling, Maik & Schrimpf, Andreas, 2018. "Estratégias de Momento de Moeda", Documentos de Discussão CEPR 8747, C. E.P. R. Documentos de discussão. Lukas Menkhoff e Lucio Sarno e Maik Schmeling e Andreas Schrimpf, 2018. "Estratégias de Momento de Moedas", Série de Documentos de Trabalho 09_12, Centro de Análise Econômica de Rimini. Serena Ng & Pierre Perron, 2001. "Seleção do comprimento do LAG e construção de testes de raiz unitária com bom tamanho e poder", Econometrica, Econometric Society, vol. 69 (6), páginas 1519-1554, novembro.
Serena Ng e Pierre Perron, 1997. "Seleção de comprimento de atraso e construção de testes de raiz unitária com bom tamanho e poder", documentos de trabalho da Universidade de Boston em Economia 369, Departamento de Economia da Universidade de Boston, revisado em 01 de setembro de 2000. repec: hrv: faseco : 30747159 não está na lista em IDEIAS Blume, Lawrence & Easley, David & O'Hara, Maureen, 1994. "Estatísticas de mercado e análise técnica: o papel do volume", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 49 (1), páginas 153-181, março. Jonathan B. Berk e Richard C. Green & Vasant Naik, 1999. "Investimento ideal, opções de crescimento e retornos de segurança", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 54 (5), páginas 1553-1607, outubro.
Jonathan Berk e Richard C. Green & Vasant Naik, "não datado". "Investimento ideal, opções de crescimento e retornos de segurança", documentos de trabalho GSIA 64, Universidade Carnegie Mellon, Tepper School of Business. Jonathan Berk e Richard C. Green & Vasant Naik, 1998. "Investimento ideal, opções de crescimento e retornos de segurança", NBER Working Papers 6627, National Bureau of Economic Research, Inc. K. Geert Rouwenhorst, 1998. "International Momentum Strategies, "Journal of Finance, American Finance Association, vol. 53 (1), páginas 267-284, 02.
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Stephen J. Brown e William N. Goetzmann e Alok Kumar, 1998. "The Dow Theory: William Peter Hamilton's Track Record Re-Considered", New York University, Leonard N. Stern School Finance Department Working Paper Seires 98-013, Nova York Universidade, Leonard N. Stern School of Business-. Stephen J. Brown e William N. Goetzmann e Alok Kumar, 2004. "The Dow Theory: William Peter Hamilton's Track Record Repensou", Yale School of Management Working Papers ysm30, Yale School of Management. Stephen Brown & William Goetzmann e Alok Kumar, 1998. "The Dow Theory: William Peter Hamilton's Track Record Re-Considered", Yale School of Management Working Papers ysm85, Yale School of Management, revisado 01 de abril de 2008. Sagi, Jacob S. & Seasholes, Mark S., 2007. "Atributos específicos da empresa e a seção transversal do impulso", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 84 (2), páginas 389-434, maio. Moskowitz, Tobias J. & Ooi, Yao Hua & Pedersen, Lasse Heje, 2018. "Momento das séries temporais", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 104 (2), páginas 228-250. Barberis, Nicholas & Shleifer, Andrei & Vishny, Robert, 1998. "Um modelo de sentimento do investidor", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 49 (3), páginas 307-343, setembro.
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