Curva de patrimônio do sistema de negociação

Trading the Equity Curve.
Alguém tentou negociar com a curva de patrimônio de um sistema comercial particular. Por exemplo, eu estou usando um sistema de negociação mecânica em libras esterlinas / dólar. Depois de cada comércio, traço a curva de equidade na minha plataforma de gráficos. Uso o Metatrader para o meu sistema de negociação, mas traço a curva de patrimônio na Metastock. Depois de atualizar o patrimônio, traçam alguns indicadores, como RSI e médias móveis. Se você usar esse indicador na curva de equivalência patrimonial, você obterá sinais muito melhores do que usá-los no par atual das moedas.
A curva de equidade do meu sistema de negociação tende a aumentar constantemente. Na verdade, nos últimos 6 meses, passou de US $ 1000 para US $ 18.000. No entanto, experimenta extrema volatilidade às vezes. Se você olhar para a curva recente, caiu de todos os níveis de US $ 30.000 para o valor atual de US $ 18.000. Eu planejei RSI e 50,100, 200 SMA na curva de equidade. Você pode ver que, quando o RSI é sobrecompra, o patrimônio logo entra em retirada. Neste ponto, você pode optar por parar de fazer negócios oferecidos pelo sistema. Quando o RSI entra na zona de sobre-venda e cruza acima, você pode continuar a tomar os sinais. De forma tal, você pode evitar a redução de um sistema de comércio específico. Além disso, o último valor do patrimônio no gráfico abaixo tocou 200 SMA e recuperou. Então, existe uma possibilidade de recuperação do capital próprio e também tirei algumas linhas de tendência que todos apontam para um forte suporte em torno do nível atual. Então, na segunda-feira, vou começar a tomar sinais do meu sistema de negociação em antecipação de que o patrimônio aumentará.
Essa idéia é única e eu encorajo você a traçar a curva de equidade do seu sistema de negociação e, em seguida, usá-lo para o tempo de seus negócios e, espero, você poderá evitar cobranças e receber apenas vencedores.
Não é possível fazer indicadores com base no pips ganho / perda do histórico de conta no MT4. (Eu os vejo como indicadores de saldo e liquidez. Nunca os vi com base em pips).
Desta forma, podemos usar 2 EAs para trocar o sistema com o qual vamos basear os indicadores (Comércio com o menor lote). E como vemos boas oportunidades comerciais com base nos indicadores inseridos com o tamanho normal do lote.
Não é possível fazer indicadores com base no pips ganho / perda do histórico de conta no MT4. (Eu os vejo como indicadores de saldo e liquidez. Nunca os vi com base em pips).
Desta forma, podemos usar 2 EAs para trocar o sistema com o qual vamos basear os indicadores (Comércio com o menor lote). E como vemos boas oportunidades comerciais com base nos indicadores inseridos com o tamanho normal do lote.
Quem pode ajudar?
Lucros e Pips de Patrimônio da Conta.
Quem pode ajudar?
Não tenho certeza se eu entendo perfeitamente o seu pedido. mas eu tenho um indicador de histórico de contas que lista meu lucro / perda em dólares e pips para as minhas EA's.

EquityCurveSimulator.
Der Simulator berechnet mögliche Szenarien wie deine Equity-Kurve aussehen könnte. Pass 'die Werte and deinen Tradingstil and und probiere es sofort aus!
Hilfe MetaTrader MultiCharts.
eigene Trades eingeben.
grÃ¶Гџter max. Drawdown: () durch. max. Rebaixamento :
min. Equidade: max. Capital próprio :
max. Folgende Gewinner: max. Folgende Verlierer:
Eigener Tradingverlauf.
Gewinnwahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einem Gewinntrade kommt? Berechnet sich aus Gesamtanzahl Trades / Anzahl Gewinnertrades.
Gewinner: Verlier: Wie ist das Verhältnis der Gewinne zu den Verlusten. Diese Kennziffer wird auch als Profitfaktor bezeichnet. Berechnet sich aus Bruttogewinn / Bruttoverlust.
Anzahl Trades: Wie viele aufeinanderfolgende Trades sollen im Rahmen der Simulation durchgefГјhrt werden?
Simulationsdurchläufe: Wie viele Simulationen sollen parallel durchgefГјhrt werden? Hier wird deutlich, wie sich trotz gleicher Parâmetro die Performancekurve entwickeln kann.
Risiko pro Trade: Wie viel des zur VerfÃјgung stehenden Kapitals soll bei einem Trade eingesetzt werden? Bei einer absoluten Angabe ist dieser Wert immer gleich. Bei einer Prozentangabe Г¤ndert sich der Einsatz eines Trades em AbhГ¤ngigkeit des zu Diesem Zeitpunkt zur VerfГјgung Stehenden Kapitals.

curva do patrimônio do sistema de negociação
Negociação da curva de ações.
Equity Curve Trading.
por Michael R. Bryant.
Uma técnica de gerenciamento de dinheiro que às vezes pode melhorar o desempenho da negociação é modificar o dimensionamento da posição com base em crossovers de uma média móvel da curva patrimonial. A idéia básica é trocar mais ou menos contratos quando a curva de equidade cruza acima ou abaixo da sua média móvel.
Existem pelo menos duas formas básicas de implementar essa idéia. Um é parar de negociar quando a curva patrimonial cruza acima ou abaixo da sua média móvel e para retomar a negociação em um cruzamento na direção oposta. Este é o método mais comum e comum. Normalmente, você deixaria de negociar quando a curva de patrimônio se cruzasse abaixo da média móvel se seu sistema ou método tende a produzir riscas e ganhos, de modo que quando começar a perder, é melhor interromper a negociação até que comece a ganhar novamente.
Por outro lado, se seu sistema ou método tende a "voltar para a média" - depois de várias vitórias, começa a perder, e vice-versa - você normalmente deixa de negociar depois que a equidade cruza acima da média móvel. A análise de dependência pode ser usada para determinar se seu sistema possui uma dessas tendências com significância estatística.
Para ilustrar, considere os resultados comerciais abaixo. A curva de equidade é mostrada em vermelho com uma média móvel de 10 períodos em verde. O gráfico de barras abaixo da curva de patrimônio exibe a quantidade de contratos, que é determinado por um contrato por cada $ 3000 de capital próprio.
Curva de patrimônio inicial e número de contratos antes da aplicação da regra de cruzamento da curva de equivalência patrimonial. A curva de equidade é mostrada em vermelho; uma média móvel de 10 períodos da curva de equidade está em verde.
Curva de capital e número de contratos com a regra de crossover da curva de equidade aplicada. A negociação é interrompida em crossovers acima da média móvel; O comércio retoma em crossovers abaixo da média móvel. A curva de equidade é mostrada em vermelho; uma média móvel de 10 períodos da curva de equidade está em verde.
Essa mudança também não produz uma curva de equidade gradualmente crescente com mais lucro e menor redução, mas faz isso com menos negócios. As áreas em branco no gráfico de barras abaixo da curva de equidade indicam os negócios que são ignorados. O número de contratos para as negociações que são tomadas tende a aumentar muito mais suavemente do que antes, sem os aumentos dramáticos e as quedas da curva original.
Um efeito semelhante mas mais sutil poderia ser alcançado ao aumentar e / ou diminuir o tamanho da posição em relação ao valor determinado a partir do valor do capital do dólar por contrato (US $ 3000 no exemplo) em crossovers da média móvel.
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Analise sua curva de equidade.
Em termos gerais, os sistemas de negociação mecânica são derivados de observações estatísticas que prevêem a próxima probabilidade do mercado de se manter ou negociar de lado. Considerando a natureza cíclica dos mercados e a volatilidade flutuante dos preços de mercado, sistemas & rsquo; retorna naturalmente e refluxa ao longo do tempo à medida que as condições do mercado mudam.
Normalmente, em níveis de alta volatilidade, os sistemas de tendências funcionam bem e os sistemas laterais tendem a falhar. Da mesma forma, durante períodos de baixa volatilidade, os sistemas de gama de negócios funcionam enquanto o atraso dos sistemas de tendências. Portanto, independentemente da natureza do sistema, a curva de equidade experimentará períodos de redução.
Os comerciantes, é claro, estão sempre em busca de técnicas para reduzir as reduções e até mesmo transformar períodos perdidos em ganhos. Existem várias maneiras de medir a volatilidade na tentativa de prever isso, mas uma das mais práticas é simplesmente monitorar o desempenho do próprio sistema. Analisar a curva de equidade é uma maneira direta de prever como um sistema particular irá realizar. Aqui, mostraremos como a análise da curva de equidade pode melhorar os resultados do sistema de negociação mecânica, identificando não apenas as mudanças dos períodos de congestionamento para as tendências, mas também permitindo ao comerciante capitalizar essa mudança.
Negociação da curva patrimonial.
Uma maneira simples de avaliar o efeito cíclico dos mercados nos sistemas de negociação é aplicar uma redução de porcentagem para o desempenho do sistema. As paradas de capital baseadas em porcentagem não se referem a uma queda percentual no mercado subjacente, referem-se a uma queda percentual no patrimônio do sistema, do ponto mais alto medido da curva patrimonial até o presente. (Ambos os tipos de paradas podem ser usados ​​simultaneamente).
Como o nível de equidade é dinâmico, ele deve ser monitorado manualmente ou por um algoritmo programado. Esta abordagem é um método de gerenciamento de dinheiro que pode ser aplicado a qualquer sistema, achatando a linha de equidade.
Outra técnica útil envolve a realização de análises de tendências da própria curva patrimonial. As médias móveis podem ser aplicadas à curva patrimonial de um sistema de negociação para determinar quando e como fazer negócios a partir desse sistema de negociação.
O cálculo começa com uma estratégia básica de negociação técnica. Esse sistema é aquele que atualmente não emprega técnicas de gerenciamento de dinheiro. Tais sistemas podem ser apenas um único indicador. Este sistema básico proporcionará a curva de equidade que será analisada. A média móvel será calculada com base na curva patrimonial do sistema básico. A curva de equidade será definida como & ldquo; good & rdquo; quando está acima de sua média móvel e de "pobres" quando está abaixo disso.
Com esta informação, podemos adotar várias abordagens para negociar nosso sistema:
Permitir sinais quando a equidade está acima da média móvel e bloquear negócios quando abaixo. Permitir negociações maiores quando o patrimônio líquido estiver acima da média móvel e negócios menores quando abaixo. Administrar posições por filtragem com diferentes médias móveis. Permitir sinais quando o patrimônio líquido está acima da média móvel, mas comércio oposto aos sinais do sistema quando a curva de equidade está abaixo.

Indicadores da curva de equidade.
Os dois indicadores a seguir estão escritos em EasyLanguage e podem ser usados ​​em TradeStation e, provavelmente, em Multicartas. Apresentamos aqui dois indicadores simples para ajudá-lo a visualizar seu sistema de negociação de capital aberto e equidade diária. Mais importante ainda, o Indicador de capital aberto tem a capacidade de enviar notificações por e-mail quando uma nova posição é aberta, uma posição atual é fechada e após o fechamento de cada barra. As mensagens de e-mail são projetadas para serem enviadas para sistemas de comércio intra-dia para aquelas raras ocasiões em que você deve estar longe do seu computador por curtos períodos de tempo.
Indicador da Curva de Equidade Diária.
Este indicador exibe o patrimônio "diário" de qualquer comércio. Ao contrário do indicador Open Curity Equity (veja abaixo), esse indicador manterá um total de execução diária de seu P & amp; L. Por padrão, um gráfico verde indica um P & amp; L positivo e um gráfico vermelho um P & amp; L negativo. Este indicador não leva em consideração o deslizamento ou as comissões. Além disso, esse indicador não acessa sua conta de negociação real. É simplesmente a curva de equidade teórica do seu sistema. As cores do enredo podem ser alteradas ao seu gosto.
Indicador de curva de equidade aberta.
Este indicador mostra o patrimônio "aberto" de qualquer comércio. Por padrão, um gráfico verde indica um P & amp; L positivo e um gráfico vermelho um P & amp; L negativo. Este indicador não leva em consideração o deslizamento ou as comissões. Assim como o outro indicador (veja acima), ele não acessa sua conta de negociação para obter essa informação. É simplesmente a curva de equidade teórica do sistema de negociação. As cores do enredo podem ser alteradas ao seu gosto. Este indicador também tem a capacidade de enviar notificações por e-mail. Este recurso é descrito abaixo.
Notificação de Email.
O indicador Open Curity Equity também tem a capacidade de enviar uma mensagem de e-mail quando ocorrer algum desses eventos:
Bar Fechar Nova Posição Aberta Posição Actual Fechada Número de Alterações de Contratos.
Abaixo está um exemplo do tipo de mensagem de e-mail que será gerada e enviada pelo indicador Open Curity Equity. Neste exemplo, uma nova posição foi aberta. Você pode ver na linha Info: indica que uma nova posição foi aberta com um contrato.
TradeStation: Alerta de Análise de Gráficos para @ ECM12 por Intraday Open Equity (Verde, Vermelho, Branco, verdadeiro, Amarelo, Preto, 745,1105, # 8221; Contratos & # 8221; & # 8221; Equidade fechada: & # 8221;)
Info: & # 8212; OPEN TRADE & # 8212; 29/05/2018 08:40 Contratos1 Patrimônio fechado: 262,50 Patrimônio aberto: 0,00.
Fonte: Intraday Open Equity (Verde, Vermelho, Branco, verdadeiro, Amarelo, Preto, 745,1105, # 8221; Contratos & # 8221; & # 8221; Patrimônio fechado: & # 8221;)
Ocorreu: 29/5/2018 8:35:00 AM.
Baixe Indicadores de Equidade (TradeData ELD ou Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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