Operações de opções da Universidade de Toronto
O pacote de software Rotman Interactive Trader fornece uma simulação completa e precisa de mercados orientados por pedidos. Os usuários do RIT poderão enviar limitações e pedidos de mercado a um livro de pedidos de limite centralizado e negociar com outros comerciantes ou agentes comerciais informatizados. Os comerciantes podem participar nos mercados de leilões de chamada e nos mercados de leilões contínuos.
Sistema de Gerenciamento de Ordens de Força Institucional (OMS)
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client está em conformidade com os sistemas de gerenciamento de pedidos que são utilizados pelos comerciantes das principais instituições financeiras. Os comerciantes têm controle total sobre as informações exibidas em sua área de trabalho e o layout das informações. Os links de dados em tempo real permitem que os comerciantes liguem os dados ao Excel para uma análise e manipulação adicionais de informações no ambiente da planilha.
Gerenciamento de riscos.
O servidor RIT inclui um sistema integrado de gerenciamento de riscos semelhante ao usado em mesas de negociação institucional. A margem da carteira é usada para calcular o risco e a exposição líquidos e brutos que o comerciante atualmente possui, e os limites podem ser rigorosamente aplicados ou as brechas de limite podem ser registradas.
Simulação de Produtos Financeiros.
O RIT permite que os comerciantes experimentem a forma como vários instrumentos financeiros se trocam. Os títulos atualmente suportados pelo RIT e suas propriedades estão resumidos abaixo.
Ações - Os instrutores podem projetar instrumentos de capital negociáveis que são negociados unicamente pela multidão comercial ou incluindo agentes de informática. Os pagamentos de ações, tais como dividendos, bem como o valor final do patrimônio, podem ser especificados antes do início do processo. Alternativamente, os instrutores podem definir o valor final da garantia patrimonial a ser determinado com base no último preço do período ou em um preço escolhido aleatoriamente do último minuto do período. Os custos de negociação podem ser especificados em uma base por ação.
Renda fixa - RIT suporta leilões de desconto e obrigações de cupom. Os títulos de desconto são cotados e negociados com base no preço. Os títulos de cupão são cotados e negociados com base no preço limpo e os juros acumulados são adicionados à transação uma vez que uma negociação é feita. Os custos de transação para produtos de renda fixa também funcionam por unidade. Os comerciantes informatizados podem participar em mercados de renda fixa apenas como comerciantes de ruído desinformados.
Opções - Ambas as opções de chamada e colocação podem ser implementadas em casos RIT para adicionar oportunidades especulativas e de cobertura. As opções são negociadas com base na convenção de equivalência patrimonial de 1 contrato associado a 100 ações do subjacente. As comissões são cobradas com base em uma base por contrato. As opções não podem ser exercidas; a remuneração é baseada na diferença entre o preço de exercício e o último preço do subjacente no vencimento do contrato, ou seja, todos os contratos são liquidados no prazo de vencimento.
Futuros - Os contratos de futuros podem ser negociados usando o RIT e são marcados para o mercado quando a posição é fechada ou no final da negociação. Isto é feito devido a problemas com a iliquidez do mercado causando irregularidades de marca ao mercado. A margem requerida em futuros é calculada com base em um único montante de margem de manutenção. Os futuros devem estar vinculados a uma garantia subjacente para o valor final da marca para o mercado.
Mercadorias - O comércio e processamento de produtos físicos é suportado pela plataforma RIT. Os comerciantes podem ser necessários para alugar o armazenamento antes da compra de produtos físicos e, em seguida, podem usar diferentes ativos físicos (como tubulações, navios, refinarias, etc.) para converter ou mover esses ativos físicos de um mercado para outro.
Agentes informatizados.
O RIT permite que os instrutores adicionem agentes informatizados para negociar nos mercados. Esses comerciantes são agrupados em quatro categorias:
Os comerciantes de ruído enviam limites e pedidos de mercado ao mercado com uma frequência e tamanho especificados pelo instrutor (por exemplo, um pedido a cada cinco segundos com um tamanho médio de US $ 80.000). O tipo de ordem, o mercado versus o limite e a compra versus a venda, é determinado aleatoriamente, com as mesmas probabilidades.
Os comerciantes de liquidez são considerados comerciantes informados. Um caminho de preço estocástico é gerado com base em dois parâmetros especificados pelo instrutor, a volatilidade e a deriva. O servidor então desenha desvio normal e gera o caminho com base no movimento browniano. Os negócios de liquidez são gerados com base nos mesmos dois parâmetros que os negócios de ruído, que são a freqüência e o tamanho do comércio. No entanto, quando um pedido foi gerado, a decisão de se o pedido é uma ordem de compra ou uma ordem de venda é baseada na diferença entre o preço da trajetória e o preço atual do mercado. As ordens de compra serão mais prováveis quando o preço do mercado estiver abaixo do preço do caminho e as ordens de venda serão mais prováveis quando o preço do mercado estiver acima do preço do caminho. Outros parâmetros permitem ao instrutor especificar quão agressivamente os comerciantes de liquidez direcionarão o preço de mercado para o caminho de preço estocástico.
Os agentes informatizados podem ser especificados para trocar opções com base no modelo de precificação Black-Scholes. Os instrutores devem especificar uma volatilidade constante para o algoritmo para calcular o preço atual da teoria. As decisões de compra e venda dos agentes informatizados funcionam de forma semelhante aos comerciantes de liquidez; eles comparam o preço de mercado com o preço de Black-Scholes, que influenciará a probabilidade de comprar ou vender o pedido.
As ordens institucionais podem ser especificadas pelo instrutor e são encaminhadas para comerciantes individuais para serem aceitas ou recusadas. Estas são grandes ordens de bloco que transacionam a um preço fixo. As comissões também são pagas ao comerciante pela aceitação de ordens institucionais. Essas ordens são parametrizadas para sua freqüência, as comissões pagas por pedido, o tamanho das ordens e o spread pago aos comerciantes com base no preço atual do mercado. As ordens institucionais também podem ser vinculadas à trajetória estoque estocástica do comerciante de liquidez para determinar se as ordens institucionais são ordens de compra ou venda.
Outras características:
Entrega de Notícias em Tempo Real.
O RIT possui um sistema integrado de entrega de notícias que pode anunciar notícias com base em um script predeterminado (tempo, ticker, título, corpo de notícias), ou as notícias podem ser inseridas e divulgadas em tempo real pelo instrutor. As notícias também podem ser programadas com metas específicas para que todos os comerciantes recebam uma notícia, ou apenas comerciantes particulares recebem as novidades.
O servidor RIT permite que o instrutor monitore, em tempo real, as posições de todos os comerciantes que estão no sistema RIT. O instrutor também pode representar graficamente o desempenho (baseado no valor liquido liquidado) de todos os comerciantes.
Operações de opções da Universidade de Toronto
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client é um software livremente distribuível. Para ver o RIT em ação, os usuários podem seguir os links apropriados para baixar e instalar o software em seu PC e se conectar a um servidor de demonstração hospedado pela Rotman School of Management.
Baixe e instale tanto o RIT Client quanto o Excel Links (note que o download 2-a é para o Excel 32 bits e Baixe o 2-b para o Excel 64-bit).
Rotman Interactive Trader Client.
Observe que as versões de 32 bits e de 64 bits referem-se às suas versões do Microsoft Office, e não à sua versão do Windows. Se você não tiver certeza de qual versão baixar, consulte as instruções de instalação RIT - Client e RTD para obter instruções detalhadas sobre como instalar o RIT Client e os Links RTD.
Para obter detalhes sobre como vincular dados em tempo real do RIT no Excel, siga as instruções contidas no RIT - Guia do Usuário - Documentação RTD.
Requisitos Mínimos do Sistema:
O RIT 2.0 usa o Microsoft 4.0 Framework, a maioria dos sistemas operacionais Windows já o instalou por padrão para que você não precise instalá-lo separadamente. No entanto, se você tiver problemas para instalar ou executar o RIT depois de instalá-lo no link acima, tente instalar / atualizar 4 e tente novamente.
Microsoft Windows (XP, Vista, 7 ou 10) e Office (Excel) Pentium 4 1.5 Ghz (ou equivalente) 1 GB de RAM 25,0 Megabytes de espaço no disco rígido.
Nota para administradores de rede:
RIT 2.0 usa o aplicativo Microsoft Click-Once para implantação e atualizações. O software verifica automaticamente atualizações cada vez que é iniciado e salva todos os dados, incluindo o aplicativo no perfil do usuário local. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ritrotman. utoronto. ca.
Se você precisar do arquivo MSI para a instalação (recomendado apenas para administradores de TI), entre em contato com ritrotman. utoronto. ca.
Servidor Rotar Interactive Trader e arquivos de casos.
Se você está procurando as instruções de instalação para o aplicativo RIT Server e os vídeos do tutorial para instrutores, você pode entrar em nossa página da Web do cliente no & quot; Log in & quot; link abaixo. Entre em contato conosco se precisar de um nome de usuário e senha para a nossa página web apenas para clientes.
Baixe links para o antigo cliente RIT.
Rotman Interactive Trader Client ** VERSÃO VELHA **
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client. Nota: Se o instalador disser que precisa instalar o 2.0 Framework, baixe-o do link abaixo.
Rotman Interactive Trader Client ** VERSÃO VELHA **
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client. Nota: Se o instalador disser que precisa instalar o 2.0 Framework, baixe-o do link abaixo.
O pacote redistribuível da Microsoft Framework versão 2.0 instala o tempo de execução do Framework e os arquivos associados necessários para executar aplicativos desenvolvidos para segmentar o Framework v2.0. Isso é necessário para executar o Rotman Interactive Trader. Nota: Apenas instale isso se o instalador acima solicitar que você instale o 2.0!
Microsoft Excel 2003 Data-Link Patch.
8 de novembro de 2005.
Este é um patch para o Microsoft Excel 2003. Este patch é necessário para a funcionalidade RTD adequada (links de dados em tempo real entre o Excel e o cliente RIT). Este patch é padrão na maioria dos computadores, apenas instale isso se seus links de dados em tempo real do Excel não estiverem funcionando corretamente.
Baruch College ganha o 9º concurso anual Rotman International Trading Competition.
27 de fevereiro de 2012.
Toronto & # 8211; Uma equipe de alunos do Baruch College (Universidade da Cidade de Nova York) ganhou o nono Concurso Rotário Internacional de Negociação Rotária (RITC) organizado pela Rotman School of Management da Universidade de Toronto. Uma equipe da LUISS Guido Carli University of Rome ficou em segundo lugar, enquanto os estudantes da Universidade de Chicago ficaram em terceiro lugar.
A equipe do primeiro lugar era composta por estudantes Alexei Mikhailovich Smirnov, Gama Paul-Emmanuel Le Bouder, Jing Chen e Yike Lu, o assessor da faculdade da equipe era o professor Rados Radoicic; a equipe do segundo lugar incluiu Aldo Ballarini, Alessandro D & # 8217; Atri, Marco Salerno e Maria Paola Satolli, seu assessor foi o professor Emilio Barone. A equipe de Chicago foi assessorada pelo professor Roger Lee com os membros da equipe Navreet Gill, Jun Liu, Yixing Zhang e Yunyu Zhao. Este é o terceiro terceiro lugar consecutivo de Paul-Emmanuel, tendo vencido nas duas competições anteriores, enquanto representava o Massachusetts Institute of Technology.
Mais de 240 comerciantes de estudantes, 28 consultores de corpo docente e 27 representantes patrocinadores participaram do evento. Os estudantes representaram quarenta e quatro universidades da Austrália, Tailândia, Europa, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Canadá.
A competição apresentou seis casos de negociação distintos focados em uma gama diversificada de títulos e mercados, incluindo ações de ações, opções, produtos físicos de petróleo bruto e contratos de futuros, contratos de futuros de índice e até mesmo operações de alta freqüência implementadas por algoritmos computacionais escritos pelos alunos. Durante o evento de três dias, as equipes conseguiram demonstrar sua capacidade de entender e executar com sucesso estratégias de negociação de forma consistente. As equipes são marcadas em várias iterações diferentes de cada caso, e a pontuação final é composta por seus rankings em todos os casos.
No caso das commodities da competição, patrocinado pela BP Canada Energy Company, as principais equipes foram a Universidade de Waterloo, LUISS (Roma), a Universidade de Chicago e o Baruch College. Este cenário de negociação exigiu que os alunos transpassem petróleo bruto, transportá-lo por pipeline ou navio e refinar o petróleo bruto para o aquecimento de petróleo e gasolina. Além de arbitrar em toda a localização e tipo de produto, eles tiveram que reagir a lançamentos de notícias, tais como quedas de oleodutos e eventos climáticos e hedge seus riscos nos mercados de futuros.
Os resultados de vendas e comerciantes foram liderados pela Universidade de Chicago, Northwestern University, Laval University e HEC Montreal. O caso de vendas e comerciantes foi projetado para testar a capacidade dos concorrentes de negociar transações de responsabilidade e desenrolar grandes blocos de ações em um mercado enquanto julgava o impacto no mercado. Os comerciantes tinham vários mercados para negociar suas ações com diferentes estruturas de liquidez e custos.
O caso de negociação Thomson Reuters Quantitative e Event Driven permitiu aos alunos analisar um banco de dados de notícias legível por máquina e prever futuros movimentos de ações com base no banco de dados de notícias proprietário da Thomson. As melhores escolas eram, respectivamente, Universidade de Chicago, Baruch College e Northwestern University.
O caso algorítmico, patrocinado pelo CIBC, foi conquistado pela Universidade de Chicago, seguindo pela Universidade Saint Mary's, Laval e Baruch College. Este caso exigiu que os comerciantes construíssem um algoritmo de mercado de alta freqüência capaz de equilibrar o risco de preço e liquidez, ao mesmo tempo em que lucraria com o spread de oferta e solicitação.
O caso Quantitative Outcry, que envolveu os futuros do índice de negociação em resposta aos lançamentos de dados macroeconômicos governamentais. Este evento de protesto é verdadeiramente único na competição devido ao fato de os comerciantes comprometerem suas transações diretamente uns com os outros através de um "poço de cânticos" projetado para ser semelhante aos de várias trocas. As cinco principais equipes neste evento foram a Universidade de Washington em St. Louis, Universidade de Windsor, Universidade Internacional da Flórida, Northwestern e University of Waterloo.
Finalmente, o caso de negociação de opções exigiu que os alunos usassem modelos de avaliação de opções para prever a volatilidade futura de um estoque subjacente, opções de negociação para se beneficiar do mispricing entre os preços de exercício. Neste caso, o lugar principal foi um empate entre LUISS University of Rome e Laval University, seguido pela Universidade de Queensland na Austrália, University of Waterloo e Fairfield University (Connecticut).
O diretor da competição, Kevin Mak, que também é gerente do laboratório da Rotman School, afirmou que "os alunos trabalham muito duro em suas universidades em casa para ganhar o privilégio de participar da nossa competição internacional". Rotman, o Prof. Tom McCurdy, diretor fundador do Laboratório, informa que os "casos foram concebidos para facilitar a aprendizagem sobre estratégias eficazes que funcionam para uma série de cenários que podemos enfrentar num mundo incerto".
A BP Canadá Energy Company patrocinou o BP Commodities Trading Case, o CIBC World Markets patrocinou o CIBC Algorithmic Trading Case, e a Thomson Reuters patrocinou um caso de Evento Quantitativo. O apoio financeiro adicional para a competição também foi fornecido pelo Capital IQ.
Escola de Estudos Continuados | Universidade de Toronto.
Nesta secção.
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Trading Financeiro & # 038; Estratégias de opção.
Analise os mercados da maneira como os comerciantes profissionais fazem. Faça previsões mais precisas e decisões comerciais bem informadas. Maximize o lucro e minimize os riscos.
Se você deseja construir uma carreira na negociação financeira ou melhorar suas habilidades como comerciante de um dia, este programa de certificado fornecerá uma visão dos mercados de ações e opções. Você aprenderá práticas comerciais e habilidades de gerenciamento de risco de mercado, incluindo como projetar estratégias de negociação efetivas usando opções, fazer melhores previsões e decisões comerciais negociadas com base em análises técnicas e lucrar em mercados voláteis. Essas habilidades são avaliadas por empresas de gestão de investimentos, empresas de fundos, negociantes de investimentos e bancos.
O que você aprenderá.
Identifique empresas subvalorizadas (fundamentalmente fortes) e sobrevalorizadas (fundamentalmente fracas) com base em seus valores intrínsecos estimados. Compreenda os conceitos estatísticos que agregam valor à tomada de decisão de gestão e análise de investimento. Compreender a análise técnica, incluindo padrões de gráficos, indicadores quantitativos e técnicas de gerenciamento de risco. Saiba como avaliar opções de ações usando sua própria calculadora de preços.
Requisito (s) de Certificado
Você tem três anos a partir da data de início do seu primeiro curso para completar o certificado. A avaliação prévia da aprendizagem (PLA) pode ser concedida para um curso.
Cursos requeridos)
0081 - Métodos quantitativos para gerenciamento de negócios.
No mundo competitivo de hoje, as boas decisões comerciais devem basear-se em análises estatísticas precisas. Se você pode reunir, interpretar e apresentar dados atraentes corretamente, você pode ajudar sua organização a melhorar os processos operacionais, aumentar as receitas, divulgar novos desenvolvimentos e reter clientes valorizados.
2023 - Análise Técnica de Mercados Financeiros.
Este curso ensina-lhe como fazer melhores decisões comerciais e de investimento através de análise técnica. Você aprenderá sobre padrões de gráficos, indicadores quantitativos e técnicas de gerenciamento de risco e passará por exercícios de negociação ou simulação que usam exemplos da vida real.
2191 - Opção Trading & Strategies.
Nos voláteis mercados de ações atuais, você precisa de estratégias criativas e técnicas eficazes de gerenciamento de riscos para construir e negociar com sucesso. Este curso ensina-lhe a avaliar as opções de ações e gerenciar os riscos, ao mesmo tempo em que maximiza sua recompensa.
2652 - Estratégias de Investimento de Valor e Análise Fundamental.
Selecionar ações fortes com base em dados fundamentais é o primeiro passo na construção de um portfólio bem sucedido. Este curso usa estudos de caso, discussões e apresentações para ensinar-lhe como encontrar empresas subvalorizadas com base em seus valores intrínsecos estimados.
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client é um software livremente distribuível. Para ver o RIT em ação, os usuários podem seguir os links apropriados para baixar e instalar o software em seu PC e se conectar a um servidor de demonstração hospedado pela Rotman School of Management.
Baixe e instale tanto o RIT Client quanto o Excel Links (note que o download 2-a é para o Excel 32 bits e Baixe o 2-b para o Excel 64-bit).
Rotman Interactive Trader Client.
Observe que as versões de 32 bits e de 64 bits referem-se às suas versões do Microsoft Office, e não à sua versão do Windows. Se você não tiver certeza de qual versão baixar, consulte as instruções de instalação RIT - Client e RTD para obter instruções detalhadas sobre como instalar o RIT Client e os Links RTD.
Para obter detalhes sobre como vincular dados em tempo real do RIT no Excel, siga as instruções contidas no RIT - Guia do Usuário - Documentação RTD.
Requisitos Mínimos do Sistema:
O RIT 2.0 usa o Microsoft 4.0 Framework, a maioria dos sistemas operacionais Windows já o instalou por padrão para que você não precise instalá-lo separadamente. No entanto, se você tiver problemas para instalar ou executar o RIT depois de instalá-lo no link acima, tente instalar / atualizar 4 e tente novamente.
Microsoft Windows (XP, Vista, 7 ou 10) e Office (Excel) Pentium 4 1.5 Ghz (ou equivalente) 1 GB de RAM 25,0 Megabytes de espaço no disco rígido.
Nota para administradores de rede:
RIT 2.0 usa o aplicativo Microsoft Click-Once para implantação e atualizações. O software verifica automaticamente atualizações cada vez que é iniciado e salva todos os dados, incluindo o aplicativo no perfil do usuário local. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ritrotman. utoronto. ca.
Se você precisar do arquivo MSI para a instalação (recomendado apenas para administradores de TI), entre em contato com ritrotman. utoronto. ca.
Servidor Rotar Interactive Trader e arquivos de casos.
Se você está procurando as instruções de instalação para o aplicativo RIT Server e os vídeos do tutorial para instrutores, você pode entrar em nossa página da Web do cliente no & quot; Log in & quot; link abaixo. Entre em contato conosco se precisar de um nome de usuário e senha para a nossa página web apenas para clientes.
Baixe links para o antigo cliente RIT.
Rotman Interactive Trader Client ** VERSÃO VELHA **
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client. Nota: Se o instalador disser que precisa instalar o 2.0 Framework, baixe-o do link abaixo.
Rotman Interactive Trader Client ** VERSÃO VELHA **
O aplicativo Rotman Interactive Trader Client. Nota: Se o instalador disser que precisa instalar o 2.0 Framework, baixe-o do link abaixo.
O pacote redistribuível da Microsoft Framework versão 2.0 instala o tempo de execução do Framework e os arquivos associados necessários para executar aplicativos desenvolvidos para segmentar o Framework v2.0. Isso é necessário para executar o Rotman Interactive Trader. Nota: Apenas instale isso se o instalador acima solicitar que você instale o 2.0!
Microsoft Excel 2003 Data-Link Patch.
8 de novembro de 2005.
Este é um patch para o Microsoft Excel 2003. Este patch é necessário para a funcionalidade RTD adequada (links de dados em tempo real entre o Excel e o cliente RIT). Este patch é padrão na maioria dos computadores, apenas instale isso se seus links de dados em tempo real do Excel não estiverem funcionando corretamente.
Baruch College ganha o 9º concurso anual Rotman International Trading Competition.
27 de fevereiro de 2012.
Toronto & # 8211; Uma equipe de alunos do Baruch College (Universidade da Cidade de Nova York) ganhou o nono Concurso Rotário Internacional de Negociação Rotária (RITC) organizado pela Rotman School of Management da Universidade de Toronto. Uma equipe da LUISS Guido Carli University of Rome ficou em segundo lugar, enquanto os estudantes da Universidade de Chicago ficaram em terceiro lugar.
A equipe do primeiro lugar era composta por estudantes Alexei Mikhailovich Smirnov, Gama Paul-Emmanuel Le Bouder, Jing Chen e Yike Lu, o assessor da faculdade da equipe era o professor Rados Radoicic; a equipe do segundo lugar incluiu Aldo Ballarini, Alessandro D & # 8217; Atri, Marco Salerno e Maria Paola Satolli, seu assessor foi o professor Emilio Barone. A equipe de Chicago foi assessorada pelo professor Roger Lee com os membros da equipe Navreet Gill, Jun Liu, Yixing Zhang e Yunyu Zhao. Este é o terceiro terceiro lugar consecutivo de Paul-Emmanuel, tendo vencido nas duas competições anteriores, enquanto representava o Massachusetts Institute of Technology.
Mais de 240 comerciantes de estudantes, 28 consultores de corpo docente e 27 representantes patrocinadores participaram do evento. Os estudantes representaram quarenta e quatro universidades da Austrália, Tailândia, Europa, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Canadá.
A competição apresentou seis casos de negociação distintos focados em uma gama diversificada de títulos e mercados, incluindo ações de ações, opções, produtos físicos de petróleo bruto e contratos de futuros, contratos de futuros de índice e até mesmo operações de alta freqüência implementadas por algoritmos computacionais escritos pelos alunos. Durante o evento de três dias, as equipes conseguiram demonstrar sua capacidade de entender e executar com sucesso estratégias de negociação de forma consistente. As equipes são marcadas em várias iterações diferentes de cada caso, e a pontuação final é composta por seus rankings em todos os casos.
No caso das commodities da competição, patrocinado pela BP Canada Energy Company, as principais equipes foram a Universidade de Waterloo, LUISS (Roma), a Universidade de Chicago e o Baruch College. Este cenário de negociação exigiu que os alunos transpassem petróleo bruto, transportá-lo por pipeline ou navio e refinar o petróleo bruto para o aquecimento de petróleo e gasolina. Além de arbitrar em toda a localização e tipo de produto, eles tiveram que reagir a lançamentos de notícias, tais como quedas de oleodutos e eventos climáticos e hedge seus riscos nos mercados de futuros.
Os resultados de vendas e comerciantes foram liderados pela Universidade de Chicago, Northwestern University, Laval University e HEC Montreal. O caso de vendas e comerciantes foi projetado para testar a capacidade dos concorrentes de negociar transações de responsabilidade e desenrolar grandes blocos de ações em um mercado enquanto julgava o impacto no mercado. Os comerciantes tinham vários mercados para negociar suas ações com diferentes estruturas de liquidez e custos.
O caso de negociação Thomson Reuters Quantitative e Event Driven permitiu aos alunos analisar um banco de dados de notícias legível por máquina e prever futuros movimentos de ações com base no banco de dados de notícias proprietário da Thomson. As melhores escolas eram, respectivamente, Universidade de Chicago, Baruch College e Northwestern University.
O caso algorítmico, patrocinado pelo CIBC, foi conquistado pela Universidade de Chicago, seguindo pela Universidade Saint Mary's, Laval e Baruch College. Este caso exigiu que os comerciantes construíssem um algoritmo de mercado de alta freqüência capaz de equilibrar o risco de preço e liquidez, ao mesmo tempo em que lucraria com o spread de oferta e solicitação.
O caso Quantitative Outcry, que envolveu os futuros do índice de negociação em resposta aos lançamentos de dados macroeconômicos governamentais. Este evento de protesto é verdadeiramente único na competição devido ao fato de os comerciantes comprometerem suas transações diretamente uns com os outros através de um "poço de cânticos" projetado para ser semelhante aos de várias trocas. As cinco principais equipes neste evento foram a Universidade de Washington em St. Louis, Universidade de Windsor, Universidade Internacional da Flórida, Northwestern e University of Waterloo.
Finalmente, o caso de negociação de opções exigiu que os alunos usassem modelos de avaliação de opções para prever a volatilidade futura de um estoque subjacente, opções de negociação para se beneficiar do mispricing entre os preços de exercício. Neste caso, o lugar principal foi um empate entre LUISS University of Rome e Laval University, seguido pela Universidade de Queensland na Austrália, University of Waterloo e Fairfield University (Connecticut).
O diretor da competição, Kevin Mak, que também é gerente do laboratório da Rotman School, afirmou que "os alunos trabalham muito duro em suas universidades em casa para ganhar o privilégio de participar da nossa competição internacional". Rotman, o Prof. Tom McCurdy, diretor fundador do Laboratório, informa que os "casos foram concebidos para facilitar a aprendizagem sobre estratégias eficazes que funcionam para uma série de cenários que podemos enfrentar num mundo incerto".
A BP Canadá Energy Company patrocinou o BP Commodities Trading Case, o CIBC World Markets patrocinou o CIBC Algorithmic Trading Case, e a Thomson Reuters patrocinou um caso de Evento Quantitativo. O apoio financeiro adicional para a competição também foi fornecido pelo Capital IQ.
Escola de Estudos Continuados | Universidade de Toronto.
Nesta secção.
Nesta secção.
Trading Financeiro & # 038; Estratégias de opção.
Analise os mercados da maneira como os comerciantes profissionais fazem. Faça previsões mais precisas e decisões comerciais bem informadas. Maximize o lucro e minimize os riscos.
Se você deseja construir uma carreira na negociação financeira ou melhorar suas habilidades como comerciante de um dia, este programa de certificado fornecerá uma visão dos mercados de ações e opções. Você aprenderá práticas comerciais e habilidades de gerenciamento de risco de mercado, incluindo como projetar estratégias de negociação efetivas usando opções, fazer melhores previsões e decisões comerciais negociadas com base em análises técnicas e lucrar em mercados voláteis. Essas habilidades são avaliadas por empresas de gestão de investimentos, empresas de fundos, negociantes de investimentos e bancos.
O que você aprenderá.
Identifique empresas subvalorizadas (fundamentalmente fortes) e sobrevalorizadas (fundamentalmente fracas) com base em seus valores intrínsecos estimados. Compreenda os conceitos estatísticos que agregam valor à tomada de decisão de gestão e análise de investimento. Compreender a análise técnica, incluindo padrões de gráficos, indicadores quantitativos e técnicas de gerenciamento de risco. Saiba como avaliar opções de ações usando sua própria calculadora de preços.
Requisito (s) de Certificado
Você tem três anos a partir da data de início do seu primeiro curso para completar o certificado. A avaliação prévia da aprendizagem (PLA) pode ser concedida para um curso.
Cursos requeridos)
0081 - Métodos quantitativos para gerenciamento de negócios.
No mundo competitivo de hoje, as boas decisões comerciais devem basear-se em análises estatísticas precisas. Se você pode reunir, interpretar e apresentar dados atraentes corretamente, você pode ajudar sua organização a melhorar os processos operacionais, aumentar as receitas, divulgar novos desenvolvimentos e reter clientes valorizados.
2023 - Análise Técnica de Mercados Financeiros.
Este curso ensina-lhe como fazer melhores decisões comerciais e de investimento através de análise técnica. Você aprenderá sobre padrões de gráficos, indicadores quantitativos e técnicas de gerenciamento de risco e passará por exercícios de negociação ou simulação que usam exemplos da vida real.
2191 - Opção Trading & Strategies.
Nos voláteis mercados de ações atuais, você precisa de estratégias criativas e técnicas eficazes de gerenciamento de riscos para construir e negociar com sucesso. Este curso ensina-lhe a avaliar as opções de ações e gerenciar os riscos, ao mesmo tempo em que maximiza sua recompensa.
2652 - Estratégias de Investimento de Valor e Análise Fundamental.
Selecionar ações fortes com base em dados fundamentais é o primeiro passo na construção de um portfólio bem sucedido. Este curso usa estudos de caso, discussões e apresentações para ensinar-lhe como encontrar empresas subvalorizadas com base em seus valores intrínsecos estimados.
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