Sistema de negociação de 52 semanas de alta

52 semanas de altura e baixas podem fazer excelentes indicadores comerciais de swing.

Vou mostrar-lhe como negociar 52 semanas de alta e baixa lucratividade.

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Estratégia de negociação de ações de 52 semanas.

Uma nova alta de 52 semanas é um sinal revelador de que um estoque continuará a superar.

Mais artigos.

Para os não iniciados, um estoque que atinge uma nova alta de 52 semanas parece estar anunciando uma queda iminente no preço. Os iniciados, no entanto, sabem que o novo alto é um poderoso sinal de compra que atrai investidores. Isso vai contra o instinto da maioria das pessoas para comprar algo que continua a aumentar de preço, como nos dizemos continuamente para comprar baixo e vender alto, mas entender por que essa crença pode ser uma falácia requer um pouco de análise técnica.

Uma tendência é um padrão de movimento de preços para um estoque que geralmente cai dentro de um certo intervalo. Quando um estoque sobe acima de sua alta de 52 semanas, está desenvolvendo um novo padrão e torna a velha tendência obsoleta. Novas tendências baseadas em razões fundamentais, como comunicados de imprensa ou superando ganhos esperados, podem ser nítidas e duradouras.

Uma das forças mais poderosas que influenciam os preços das ações é o impulso. À medida que novos aumentos são atingidos, mais investidores se reúnem para o estoque popular, fazendo com que o preço suba ainda mais. A pressão de compra acumula e atravessa barreiras de resistência, pois poucas pessoas estão dispostas a vender, à medida que os preços continuam a aumentar. Este efeito é particularmente poderoso nos estoques de crescimento, já que um nível de dinâmica exponencial já é esperado.

Novos níveis de suporte / resistência.

Os níveis de suporte e resistência estão entre os indicadores técnicos mais comuns que os investidores utilizam ao determinar as gamas de preços de uma ação. Depois de um estoque romper uma alta de 52 semanas, ele cria automaticamente um novo suporte e nível de resistência. Um novo alvo de preço é definido subtraindo a baixa de 52 semanas da alta de 52 semanas e, em seguida, multiplicando a figura pelo número Fibonacci de 1,618. Ao adicionar isso ao preço baixo de 52 semanas, um novo alvo de preço foi criado.

Diligência devida.

Embora uma nova alta de 52 semanas possa ser tomada como sinal positivo para os investidores, não os desculpa para realizar a devida diligência. A análise fundamental de como uma empresa opera e os lucros ainda são essenciais para determinar se um estoque deve ser comprado ou não. Realizar pesquisas básicas e entender o sentimentalismo do mercado pode traçar uma imagem mais clara do movimento futuro dos preços de um estoque.

Referências (2)

O Jornal das Finanças; Investimento de 52 semanas e Momentum; Outubro de 2004 Introdução na Análise Fundamental; Michael C. Thomsett.

Créditos fotográficos.

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images.

Sobre o autor.

Daniel Cross reside na Flórida e vem escrevendo artigos de investimento e financeiro desde 2005. Ele possui a designação de consultor financeiro fretado do American College em Bryn Mawr, Pensilvânia.

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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

O Sistema Novo Anual Alto.

Na raiz da maioria dos sistemas de seguimento de tendências é a idéia de que você quer ser mercados longos que estão movendo mercados mais altos ou curtos que se movem para baixo. Uma das maneiras mais simples e mais populares de identificar os mercados que estão tendendo para cima ou para baixo é procurar aqueles que estão fazendo novos níveis ou baixas de 52 semanas. Este sinal simples pode ser usado como a raiz de um sistema de tendências muito simples e fácil de seguir.

Sobre o sistema.

Em seu livro, Unholy Grails, o autor e comerciante Nick Radge discute uma série de sistemas diferentes que fornecem regras estabelecidas e resultados de backtesting. Um dos primeiros sistemas que ele descreve baseia-se no conceito de que os estoques que produzem novos máximos anualmente provavelmente continuarão mais altos, e os estoques que produzem novos mínimos anuais provavelmente continuarão a diminuir. Este é um dos conceitos fundamentais por trás das estratégias seguindo a tendência mais sistemática.

A Radge observa que um sistema baseado em novos níveis e baixos anuais é muito fácil de usar porque a maioria dos recursos financeiros publica dados para ações que fazem novos altos e baixos de 52 semanas. Isso significa que poderíamos literalmente trocar esse sistema manualmente sem nenhum software de negociação.

Uma maneira que a Radge simplifica o sistema é assumindo que existem aproximadamente 250 dias de negociação em um ano. Portanto, qualquer estoque que faça um novo 250 dias de alta ou baixa também estará fazendo um novo anualmente alto ou baixo. Isso significa que podemos tratar este sistema como um sistema de breakout de 250 dias muito simples.

Este sistema estabelece uma posição longa aberta o dia depois que um estoque faz uma nova alta de 250 dias e, em seguida, sai dessa posição ao abrir o dia após o estoque fazer uma nova baixa de 52 semanas. Esses altos e baixos de 250 dias são fáceis de monitorar usando uma sobreposição de canais de preços, que está disponível na maioria dos pacotes de gráficos. As linhas amarelas sólidas no gráfico abaixo representam os preços altos e baixos de 250 dias.

O BND forma um novo período de 250 dias.

Regras de negociação.

Digite longo quando:

Backtesting Data.

Para testar este sistema, a Radge usou as ações no All Ordinary Index, que é o índice de mercado de ações mais popular na Austrália. Ele compara seus resultados com o Índice de acumulação de todos os ordinários, que é uma referência que representa uma abordagem de compra e retenção nos mercados de ações australianos.

Seu período de teste decorreu de 1 de janeiro de 1997 até 30 de junho de 2018. A conta começou com US $ 100.000 e posições de tamanho em 5% da conta. As comissões e os dividendos também foram levados em consideração.

Negociar o Sistema Anual Novo por esses 14 anos teria produzido um total de 170 negócios. A Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) teria sido impressionante 18,21%, mais que dobrando a CAGR de 8,78% da conta de compra e de retenção de referência. O sistema foi rentável em 53,3% de suas negociações e postou uma Razão Sharpe de 0,395.

O negativo flagrante dos resultados de backtesting seria que o New Yearly High System registrou uma redução máxima de mais de 50%.

Análise de sistema.

Uma das coisas mais comuns que você vai ouvir sobre o desenvolvimento do sistema é que os comerciantes colocam muita ênfase nos sinais de entrada e saída. Por outro lado, geralmente não há ênfase suficiente na gestão de risco e no dimensionamento da posição. Este sistema é um excelente exemplo para essas filosofias porque seus sinais de entrada e saída parecem funcionar bem, mas sua redução de 50% indica que não faz um trabalho suficientemente bom para proteger seus lucros.

O sistema New Yearly Highs tem uma força significativa na medida em que funciona. Seus retornos realmente superaram uma abordagem de compra e retenção em mais de dobro. No entanto, a sua fraqueza precisa ser abordada, porque seria um pesadelo absoluto tentar manter o sistema enquanto estava sentado com uma redução de 50%.

Melhorando o sistema.

Trend Filter.

A primeira coisa que faria para melhorar este sistema é introduzir um filtro de tendência usando a média móvel simples de 200 dias (SMA). Este filtro simplesmente exigiria que o mercado geral ficasse em uma tendência de alta para que o sistema entre em uma posição longa em qualquer estoque. Isso garantiria que o sistema não estava ocupando posições longas em ações que estavam tentando se elevar em direção a um mercado geral de baixa. Devemos ter um sucesso mais geral se negociarmos consistentemente com a tendência do mercado global.

Trailing Stop.

Outra condição que eu adicionaria ao sistema seria uma parada de parada baseada em ATR que asseguraria que travássemos o lucro de qualquer negócio lucrativo. Também minimizaria nossas perdas na perda de negócios. Adicionar esta parada pode reduzir os retornos globais um pouco cortando trocas curtas que eventualmente se tornariam lucrativas, mas a proteção negativa provavelmente valeria a pena esse sacrifício.

Mudando o Universo.

Uma das coisas que a Radge sugere é comercializar o sistema exclusivamente no índice de mercado em oposição às ações individuais. Ele sugere que isso reduziria a volatilidade e então prova esse conceito com os resultados de backtesting. Essa idéia reduziu a CAGR para 13,92%, mas também reduziu a redução máxima para 36,03%.

Mantendo a linha de pensar que a negociação do sistema nos índices reduziria a volatilidade, ficaria curioso para testar o sistema de negociação em vários índices ou ETFs. Seria interessante ver como o sistema atuava nos ETFs negociados pelo Ivy Ten System ou os mercados recomendados por Andreas Clenow em The Next Next.

2 respostas.

Isso ganha bastante impulso, mas não é rápido o suficiente para entrar ou sair. Você pode querer também certificar-se de que o mercado está em alta quando você compra qualquer estoque (como o filtro de tendência que você menciona). Você deve ser capaz de obter tendências seguindo um CAGR / MDD & gt; 2 com dados diários ou semanais. O sistema ASX que criei é um pouco mais de 3 (30% CAGR com -10% DD), mas eu adicionei mais regras para refiná-lo ao longo do tempo. Com ETF & # 8217; s você não vai conseguir o volume que você provavelmente deseja. Um sistema que remove neg vol e rides pos vol é o que você deseja.

O segredo do impulso é o alto de 52 semanas.

O segredo do impulso é o alto de 52 semanas.

O Investimento de 52 semanas e Momentum.

Thomas J. George e Chuan-Yang Hwang Uma versão do artigo pode ser encontrada aqui. Quer um resumo dos trabalhos acadêmicos com alfa? Confira nossa categoria de Recuperação de Pesquisa Acadêmica!

Quando combinado com o preço atual de um estoque, uma informação prontamente disponível - o preço alto de 52 semanas - explica uma grande parte dos lucros do impulso de investimento. A proximidade com as 52 semanas de alta domina e melhora o poder de previsão dos retornos passados ​​(retornos individuais e industriais) para retornos futuros. A expectativa de retorno futuro com o máximo de 52 semanas não reverte no longo prazo. Esses resultados indicam que o impulso de curto prazo e as reversões de longo prazo são fenômenos em grande parte separados, o que apresenta um desafio à teoria atual que modela esses aspectos dos retornos de segurança como componentes integrados da resposta do mercado às notícias.

Alpha Highlight:

O alto de 52 semanas é amplamente divulgado e prontamente disponível para os investidores. Mas os investidores respondem racionalmente a essa informação?

Há várias semanas, postamos um artigo relacionado a esta questão: A verdade notável sobre os estoques elevados de 52 semanas.

Os investidores podem reagir de forma irracional aos sinais altos de 52 semanas devido a ancoragem e enquadramento de vieses. Por exemplo, investidores irracionais podem tomar a métrica alta de 52 semanas como sinal para vender sem considerar o fato de que o preço atual pode subestimar a segurança em uma base fundamental.

Neste artigo, os autores oferecem um novo olhar sobre o sinal alto de 52 semanas. Aqui estão as principais conclusões:

Os lucros para uma estratégia de impulso com base na proximidade com as 52 semanas de alta são superiores às estratégias tradicionais de impulso com base nos retornos em um intervalo de longo prazo no passado; Os retornos futuros baseados em alta de 52 semanas não reverterão a longo prazo, ao contrário das reversões observadas em muitos estudos de momentum; A proximidade com o máximo de 52 semanas é um preditor muito melhor de retornos futuros do que os retornos passados ​​(impulso) sozinhos; Isso é verdade, independentemente de esses estoques de 52 semanas de alta ganharam retornos passados ​​extremos.

As explicações baseadas em comportamentos para esses resultados:

Quando as boas notícias empurraram o preço de uma ação perto ou para uma nova alta de 52 semanas, os comerciantes estão relutantes em oferecer o preço do estoque mais alto mesmo que a informação o justifique. A informação eventualmente prevalece e o preço subiu, resultando em uma continuação. Da mesma forma, quando as más notícias empurram o preço de um estoque longe de sua alta de 52 semanas, os comerciantes estão inicialmente dispostos a vender o estoque a preços tão baixos quanto as informações implicam. A informação eventualmente prevalece e o preço cai.

O artigo compara 3 estratégias de impulso com base em todos os estoques Nasdaq / AMEX / NYSE de 1963 a 2001:

Momento de estoque individual Jegadeesh e Titmans (JT & # 8217; s): Pegue as posições longas (curtas) nos estoques superiores (inferiores) de 30% (proposto por Jegadeesh e Titman (1993)); Momento industrial de Moskowitz e Grinblatt & # 8217; s (MG & # 8217; s): Pegue posições longas (curtas) em estoques nas indústrias de desempenho superiores (inferiores) de 30% (propostas por Moskowitz e Grinblatt (1999), momento elevado de 52 semanas : Pegue posições longas (curtas) em ações cujo preço atual seja próximo (longe) da alta de 52 semanas, que pode ser medida por P (i, t-1) / Alto (i, t-1).

Gráficos principais e principais achados:

A Tabela II mostra o desempenho dessas três estratégias. A estratégia de alta duração de 52 semanas executa o melhor.

Os resultados são resultados hipotéticos e NÃO são um indicador de resultados futuros e NÃO representam retornos que qualquer investidor realmente atingiu. Os índices não são gerenciados, não refletem taxas de administração ou de negociação, e não se pode investir diretamente em um índice. Informações adicionais sobre a construção desses resultados estão disponíveis mediante solicitação.

O documento também investiga qual estratégia acima dominou, depois de controlar o tamanho da empresa e o salto de oferta e aposta, e, portanto, impulsiona os retornos, tanto crus quanto ajustados ao risco. Os resultados da regressão da Tabela V mostram que o simulador de vencedor / perdedor alto de 52 semanas é um bom preditor de retorno futuro # 8211 melhor do que os retornos de estoque anteriores ou os fatores do setor.

Os resultados são resultados hipotéticos e NÃO são um indicador de resultados futuros e NÃO representam retornos que qualquer investidor realmente atingiu. Os índices não são gerenciados, não refletem taxas de administração ou de negociação, e não se pode investir diretamente em um índice. Informações adicionais sobre a construção desses resultados estão disponíveis mediante solicitação.

O trabalho pioneiro de Jegadeesh e Titman no momento agora é amplamente aceito e compreendido: os retornos passados ​​extremos parecem ter algum poder preditivo para os preços futuros das ações. Esta pesquisa sugere um corolário deslumbrante: embora as ações altas de 52 semanas tenham algum impulso (caso contrário, elas não seriam ações altas de 52 semanas), o fato de que essas ações estão em aumentos de 52 semanas prevê retornos futuros, independentemente de seus retornos passados ​​eram extremos ou não. Ou seja, o nível de preços, em relação a um ponto de referência (a alta de 52 semanas), parece neste contexto ser um preditor de preços ainda mais poderoso que o impulso isoladamente. E enquanto as reversões ocorrem para estoques de impulso, estoques altos de 52 semanas não revertem.

Muito interessante em geral. No entanto, essas observações talvez sejam acompanhadas de algumas ressalvas. Por exemplo, esta pesquisa inclui muitas ações pequenas e / ou microcap, o que pode tender a distorcer os resultados versus o que poderia ser alcançado no mundo real. Além disso, os retornos de jejum da Jegadeesh e da Titman são baseados em ações bastante amplas, o que sugere que posições mais concentradas poderiam potencialmente aumentar os retornos de impulso além daqueles examinados aqui. No entanto, essas observações são evidências poderosas de um efeito de ancoragem ou enquadramento causado por máximos de 52 semanas que existem, talvez um tanto independentemente do impulso.

As opiniões e opiniões aqui expressas são as do autor e não refletem necessariamente as opiniões da Alpha Architect, suas afiliadas ou seus funcionários. Nossas divulgações completas estão disponíveis aqui. Definições de estatísticas comuns usadas em nossa análise estão disponíveis aqui (para a parte inferior). Junte-se a milhares de outros leitores e inscreva-se no nosso blog. Este site não fornece informações sobre nossos ETFs de valor ou nossos ETF's momentum. Consulte este site.

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Sobre o autor: Wesley R. Gray, Ph. D.

Depois de servir como Capitão no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o Dr. Gray obteve um doutorado e trabalhou como professor de finanças na Universidade Drexel. O interesse do Dr. Gray em superar o fosso de pesquisa entre a academia e a indústria levou-o a encontrar o Alpha Architect, uma gestão de ativos que oferece exposições ativas acessíveis para investidores sensíveis aos impostos. O Dr. Gray publicou quatro livros e uma série de artigos acadêmicos. Wes é um contribuidor regular para vários mercados industriais, para incluir o seguinte: Wall Street Journal, Forbes, ETF e o Instituto CFA. O Dr. Gray obteve um MBA e um doutorado em finanças pela Universidade de Chicago e se formou magna cum laude com um BS da The Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

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10 Comentários.

Aqui é um link para um papel fantástico que simula uma estratégia comercial com apenas um critério de entrada e # 8211; compre um estoque quando ele é um alto histórico (ajustado para dividendos e divisões). O estoque é mantido até atingir uma perda de parada baseada em volatilidade. Isso é semelhante à estratégia alta de 52 semanas no documento. (HT: trendfollowing)

Ideia interessante, obrigado por passar junto.

Eu acho que esta é apenas uma outra maneira de encontrar estoques de grande impulso que estão em uma tendência de alta. Obviamente, se eles estão perto de seus máximos de 52 semanas, eles provavelmente estão em uma tendência de alta. Você provavelmente encontrará os mesmos resultados se combinasse algo como um filtro de média móvel ou o Absolute Momentum de Gary Antonnacci com relativa força / impulso.

Acima estão links para alguns artigos sobre as 52 semanas de alta e impulso de investimento. Alguns concordam com as conclusões de George e Hwang, mas alguns não. Dois artigos propõem melhores maneiras de usar o impulso do que o alto de 52 semanas. O último artigo analisa a relação da média móvel de 50 dias com a média móvel de 200 dias. O autor descobriu que isso funcionou melhor do que a alta de 52 semanas.

Realizamos uma replicação interna do conceito baixo de 52 semanas. É sensível à técnica e ao procedimento de implementação. Nós ficamos azedos com a idéia de ser honesto e # 8230; eu acho que é a mineração de dados.

Olha para o mercado de ações suíço 2001-2018. Eu incluo isso, porque é o único outro artigo que encontrei, o que compara uma estratégia MA de 52 semanas a 50 dias MA / 200 dias. 52 semanas de alta foi melhor.

Este artigo descobriu que as 52 semanas de alta não funcionaram bem em mercados emergentes.

Este artigo constatou que os critérios de impulso tradicionais funcionavam melhor do que os 52 níveis de alta nos índices de mercado desenvolvido e emergente.

Este artigo descobriu que a alta de 52 semanas é tão boa quanto o critério de impulso tradicional nos mercados internacionais.

No livro "Estratégias quantitativas para alcançar o Alpha" # 8221; Richard Tortoriello compara uma força relativa de 7 meses com uma faixa de preço de 52 semanas no mercado de ações dos EUA de 1991 a 2007. O intervalo de preços de 52 semanas é o vencedor claro.

Swing Trading Stocks Strategies.

Procurando Estratégias Simples de Swing Trading Stocks.

Existem centenas, senão milhares, de estratégias de ações de negociação swing que estão disponíveis para os comerciantes hoje. Infelizmente, a maioria dessas estratégias ou técnicas não fornecem os resultados que os comerciantes estão procurando.

Além disso, uma das maiores razões pelas quais os comerciantes não seguem regras de negociação é porque a estratégia parece excessivamente complicada ou muito avançada para iniciantes.

De falar com centenas de comerciantes no ano passado sozinho, a maioria dos comerciantes quer simples e fácil de localizar padrões ou estratégias de ações negociáveis ​​que não exigem horas de análise.

Ninguém quer passar o fim de semana inteiro procurando disparadores de compra e venda para a semana seguinte.

Nota: Muitas estratégias de Swing Trading Stocks exigem uma análise avançada do computador, este método requer acesso a uma tabela baixa alta de 52 semanas que está disponível em qualquer jornal e online na maioria dos sites de negociação de ações.

Apresentando a 52 Estratégia Alta / Baixa.

Como você sabe, um indicador muito popular de ações movendo-se para cima e para baixo é o número alto / baixo de 52 semanas. Isso representa todos os estoques que estão negociando no preço alto de um ano ou um preço baixo de um ano. Investidores e negócios acham esses números muito importantes por vários motivos.

Por exemplo, os estoques que estão fazendo alta de preços de 52 semanas ou 1 ano são conhecidos por serem bons investimentos, porque há pouca resistência indireta para lidar com isso.

Os estoques que estão fazendo preços altos anuais têm muito poucos vendedores no caminho do preço das ações indo mais alto.

Isso é além do fato de que o estoque deve estar fazendo algo certo em um nível fundamental se ele estiver negociando a um preço alto anual.

Por outro lado, quando as ações estão perto de preços baixos de 52 semanas ou 1 ano, o estoque é considerado um cão pela indústria e normalmente é adicionado a listas de venda múltipla.

A empresa, a indústria ou o setor em que o estoque está em maio também estão apresentando expectativas abaixo dos investidores. De qualquer forma, é considerado um sinal de baixa, quando as ações estão sendo negociadas a uma baixa de 52 semanas.

Justificação por trás da estratégia 52 High / Low.

Porque os preços baixos de 52 semanas e baixos de 52 semanas estão no topo de cada lista de estratégias de ações negociadas, não há escassez de informações para os comerciantes que desejam encontrar ações negociando perto do preço baixo de 1 ano ou 1 ano.

Esta é uma das maiores razões pelas quais muitos negócios ficam longe da lista de 52 semanas. Há apenas muitos comerciantes que já negociam esses estoques e, como resultado, comprar ações ou vender ações perto do preço 52 / baixo tende a causar muitas falhas e, como resultado, muitos perdedores.

A última vez que chequei, comprar fugas acima do preço de 52 semanas foi de cerca de 33% rentável. Isso significa que 67 por cento de todos os estoques que fazem 52s de altura e baixas tendem a retração do preço alto / baixo.

O que eu queria encontrar era uma maneira de entrar no preço alto ou baixo de 52 semanas sem ser interrompido prematuramente, como acontece com 2/3 de todos os comerciantes que comercializam 52 semanas de breakouts.

Depois de fazer alguma pesquisa, descobri que a grande maioria dos estoques que se afastam do preço de 52 semanas de alta ou baixa, mas voltam a romper o preço de 52 semanas, alto ou baixo, tendem a continuar movendo na mesma direção, cerca de 65% dos A Hora.

O que isso significa para você ? simplesmente se você esperar que o mercado se afaste do preço de 52 semanas de alta ou baixa e dê uma chance para sair, as chances de seu comércio continuar nessa direção são muito altas.

Nem todas as estratégias de estoque de Swing Trading são complicadas.

Eu criei essa estratégia para ajudá-lo a negociar baixas de preço de 52 semanas e baixas de preço de 52 semanas sem a maior chance de ser impedida prematuramente.

A estratégia de 52 semanas de alta / baixa é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples e mais fáceis de aprender e, mais importante, seguir. Aqui estão as regras.

Aqui estão as regras para longar:

1. Monitore os estoques com alta de preços de 52 semanas ou 1 ano, o preço também pode ser um preço de todos os tempos. Aguarde até que o estoque descenda e retrace parte do seu preço.

Você deve monitorar o estoque para as próximas 2 semanas de negociação ou 10 dias de negociação. Se o mercado voltar e quebrar o preço de 52 semanas ou todos os preços na segunda vez, vá por muito tempo. 50 centavos acima do preço inicial de 52 semanas ou de todos os tempos.

2. Depois de inserir o estoque, você precisa colocar uma ordem de perda de proteção protetora. Pegue o intervalo de preços do dia da entrada e dobre-o. Subtrair esse número do seu preço de entrada e colocar a sua ordem stop loss nesse nível.

Uma vez que os negócios de breakout experimentam mais volatilidade do que outras estratégias, você deseja garantir que seus stocks tenham espaço para manobra. Se o alto baixo alcance é um dólar, do que duplicar e subtraí-lo do seu preço de entrada.

3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Então, se o alcance fosse de 1 dólar, você adicionaria 4 dólares ao seu preço de entrada e essa seria sua meta de lucro. Vou mostrar-lhe algumas demonstrações para que você tenha uma idéia disso.

Regras para entrada curta:

1. Encontre ações que estão negociando no preço de 52 semanas baixo ou preço de todos os preços baixos. Observe o preço e aguarde até que o estoque volte para alguns dias. Não espere mais de 10 dias de negociação ou 2 semanas para que o mercado volte a testar o baixo preço.

Se ele negociar .50 centavos abaixo da baixa que foi originalmente feita, entre na ordem para ficar em curto. Mas lembre-se, você só tem 2 semanas para que o mercado volte para testar o preço baixo.

2. Depois de entrar no comércio, calcule a distância entre o preço alto e baixo do seu dia de entrada e multiplique-o por dois. Adicione isso ao seu preço de entrada e coloque o seu stop loss nesse nível.

3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Multiplique o intervalo do seu dia de entrada por quatro ou dobre o seu nível de perda de stop e subtrai isso do seu preço de entrada. Este é o seu nível de lucro.

A alta / baixa de 52 semanas é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples que você pode encontrar. Também funciona notavelmente bem. A estratégia funciona muito bem com o Exchange Traded Funds ou ETF's para breve.

Estarei fazendo mais estratégias de negociação de ações swing focadas em ETFs nas próximas semanas, então fique atento. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Técnicas de negociação de ações Swing - Como equilibrar ou igualar suas posições e Swing Trading Stock Ideas - Screening Stocks.

Desejo o melhor para você,

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